Ohne viel Schmankerl: Seit XP gibt es die Execution Prevention, in anderen Worten eine Dialogbox die beim Aufruf möglicher unsicherer Programme aufpoppt.
Setzt man diese Registry keys per GPO ist man die Meldung los. (Zusätzlich kann man noch die Internet Explorer – Sicherheitseinstellungen bzw. Zonen/Sites konfigurieren)
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Associations] "DefaultFileTypeRisk"=dword:00001808 "LowRiskFileTypes"=".exe;.lnk" "ModRiskFileTypes"=".doc;.pdf;.xls;.exe;.lnk" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Associations] "DefaultFileTypeRisk"=dword:00001808 "LowRiskFileTypes"=".exe;.lnk" "ModRiskFileTypes"=".doc;.pdf;.xls;.exe;.lnk"
Das ganze ist hier sehr gut beschrieben.